Сравнение POLIX с PBSIX
POLIX (Polen Growth Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both mutual funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POLIX returned 0.53%/yr vs 1.15%/yr for PBSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и PBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 22.94%.
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
PBSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLIX и PBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 1.05% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 22.94% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
Correlation
The correlation between POLIX and PBSIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between POLIX and PBSIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск
POLIX
PBSIX
Сравнение POLIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | PBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.42 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.07 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и PBSIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -52.49% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -13.67% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -28.03% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -52.49% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -11.02% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -21.36% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 4.17% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и PBSIX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 10.02% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 24.17% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 31.09% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 29.24% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 27.71% | -5.81% |
Сравнение комиссий POLIX и PBSIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и PBSIX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and PBSIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (10.02%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs PBSIX's -52.49%.
PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и PBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор