Сравнение POLIX с PBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и PBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и PBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 1.05% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | -3.41% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью -3.41%.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
PBSIX
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и PBSIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.
Доходность на риск
POLIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск
POLIX
PBSIX
Сравнение POLIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | PBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.64 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.07 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.40 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 4.81 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и PBSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и PBSIX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и PBSIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -52.49% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -13.67% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -52.49% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -30.09% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -21.76% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.64% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и PBSIX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 5.82%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 11.21% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 21.38% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 31.18% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 28.27% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 27.37% | -5.58% |