Сравнение PBSIX с POIIX
PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both mutual funds - PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, PBSIX returned 3.73%/yr vs -4.07%/yr for POIIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBSIX charges 1.26%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и POIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у POIIX с доходностью -6.40%.
PBSIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.14%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
POIIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBSIX и POIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 32.14% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
POIIX Polen International Growth Fund | -6.40% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 0.20% |
Correlation
The correlation between PBSIX and POIIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between PBSIX and POIIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск
PBSIX
POIIX
Сравнение PBSIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | POIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.57 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | -1.30 | +18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.67 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и POIIX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и POIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -38.81% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -22.47% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -25.45% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.81% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -21.04% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -10.11% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 9.74% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и POIIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Polen International Growth Fund (POIIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 5.11% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 15.45% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 19.23% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 19.85% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 18.63% | +8.94% |
Сравнение комиссий PBSIX и POIIX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии POIIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и POIIX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PBSIX and POIIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (11.01%) compared to POIIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, PBSIX dropped -52.49% vs POIIX's -38.81%.
PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSIX и POIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор