Сравнение PBSIX с POIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen International Growth Fund (POIIX).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и POIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и POIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 2.87% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
POIIX Polen International Growth Fund | -12.98% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у POIIX с доходностью -12.98%.
PBSIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
POIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и POIIX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии POIIX в 1.03%.
Доходность на риск
PBSIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск
PBSIX
POIIX
Сравнение PBSIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | POIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.68 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.87 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.69 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -2.04 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.68 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и POIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и POIIX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и POIIX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и POIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -38.81% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -22.47% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.81% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -26.60% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -9.87% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 7.65% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и POIIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Polen International Growth Fund (POIIX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 8.72% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 15.00% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 21.76% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 19.66% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 18.61% | +8.85% |