PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий PBSIX и DMCRX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.06

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.60

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.73

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

12.46

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.06

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBSIX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и DMCRX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и DMCRX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-59.16%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.46%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-59.16%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-10.79%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-20.35%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и DMCRX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

12.40%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

23.15%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

31.42%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

39.55%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

33.88%

-6.42%