Сравнение PBSIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 2.87% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 3.79% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
PBSIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и AVUV
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PBSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PBSIX
AVUV
Сравнение PBSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.88 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.40 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и AVUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и AVUV
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и AVUV
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -49.42% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.43% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -28.79% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -3.97% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -8.14% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.91% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и AVUV
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 5.41% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 13.10% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 23.46% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 22.95% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 28.59% | -1.13% |