PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		-3.41%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%2.49%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

PBSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.22%
1 год
21.31%
3 года*
7.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGIIXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий PBSIX и CTSIX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.29

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.78

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.72

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBSIX и CTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и CTSIX

Ни PBSIX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и CTSIX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-50.83%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.38%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-50.60%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-12.38%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-21.13%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.20%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и CTSIX

Текущая волатильность для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) составляет 11.21%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

12.38%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

21.14%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

29.23%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

27.79%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

29.69%

-2.32%