PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBSIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBSIX с PGEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, PBSIX returned 43.12% vs -1.66% for PGEIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBSIX charges 1.26%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью -5.22%.

PBSIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
11.73%
С начала года
22.94%
1 год
43.12%
3 года*
13.62%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBSIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		22.94%25.49%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%

Correlation

The correlation between PBSIX and PGEIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between PBSIX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DMCRX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX

Доходность на риск

PBSIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBSIXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.04

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.20

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.04

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-0.11

+11.18

PBSIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PGEIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и PGEIX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBSIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-30.91%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-30.91%

+17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-29.27%

+18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-6.41%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

11.55%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и PGEIX

Текущая волатильность для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) составляет 10.02%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBSIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

12.61%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

36.20%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

37.87%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

35.16%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

35.16%

-7.45%

Сравнение комиссий PBSIX и PGEIX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и PGEIX

Ни PBSIX, ни PGEIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBSIX and PGEIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to PBSIX (10.02%). In terms of maximum drawdown, PBSIX dropped -52.49% vs PGEIX's -30.91%.

PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBSIX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор