PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с PGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%28.08%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%

Доходность по периодам

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGIIXPBSIX с POLIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с POLIXPGEIX с PGIIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGXPGEIX с TEQLX

Сравнение комиссий PBSIX и PGEIX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PGEIX в 1.25%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXPGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXPGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.11

-0.84

Корреляция

Корреляция между PBSIX и PGEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и PGEIX

Ни PBSIX, ни PGEIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и PGEIX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки PGEIX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и PGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-13.24%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-10.82%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-2.79%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и PGEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

18.77%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

18.77%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

18.77%

+8.69%