Сравнение POIIX с DFVIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 16.97%/yr for DFVIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам POIIX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between POIIX and DFVIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between POIIX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
POIIX
DFVIX
Сравнение POIIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.77 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 14.46 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и DFVIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -66.53% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -9.53% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -14.68% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -25.26% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -12.23% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 2.48% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и DFVIX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.59% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 11.61% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 14.20% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.46% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.75% | +0.98% |
Сравнение комиссий POIIX и DFVIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и DFVIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and DFVIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор