Сравнение POIIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen International Growth Fund (POIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POIIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POIIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -12.98% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
POIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POIIX и VEA
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
POIIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
POIIX
VEA
Сравнение POIIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.81 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 2.46 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.77 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 10.77 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.81 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между POIIX и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и VEA
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и VEA
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| POIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -60.68% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -11.63% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -29.71% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.60% | -7.20% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.39% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.99% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и VEA
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.68% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 17.67% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.30% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.26% | +1.35% |