Сравнение POIIX с VEA
POIIX (Polen International Growth Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 9.88%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам POIIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between POIIX and VEA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between POIIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
POIIX
VEA
Сравнение POIIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.35 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 8.89 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и VEA
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -60.68% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -11.63% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.45% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -29.71% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -3.26% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -13.22% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 3.07% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и VEA
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.28% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 15.12% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 17.03% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.80% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.17% | +1.56% |
Сравнение комиссий POIIX и VEA
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и VEA
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and VEA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to VEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор