Сравнение POIIX с PGEIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, POIIX returned -10.55% vs -1.66% for PGEIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и PGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POIIX показывает доходность -5.10%, а PGEIX немного ниже – -5.22%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POIIX и PGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -3.69% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
Correlation
The correlation between POIIX and PGEIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between POIIX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск
POIIX
PGEIX
Сравнение POIIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | PGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.11 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и PGEIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -30.91% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -30.91% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -29.27% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.41% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 11.55% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и PGEIX
Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 6.24%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 12.61% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 36.20% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 37.87% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 35.16% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 35.16% | -16.43% |
Сравнение комиссий POIIX и PGEIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и PGEIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and PGEIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to POIIX (6.24%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PGEIX's -30.91%.
PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и PGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор