Сравнение POIIX с PGEIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, POIIX returned -13.09% vs 11.27% for PGEIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и PGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у PGEIX с доходностью 4.01%.
POIIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- —
PGEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POIIX и PGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -7.30% | -2.47% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 4.01% | 16.07% |
Correlation
The correlation between POIIX and PGEIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between POIIX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск
POIIX
PGEIX
Сравнение POIIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | PGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.46 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.77 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и PGEIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки PGEIX в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -29.87% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -29.87% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -22.38% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.10% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и PGEIX
Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 5.17%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 27.05% | -21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 32.22% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 34.09% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 32.98% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 32.98% | -14.35% |
Сравнение комиссий POIIX и PGEIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и PGEIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and PGEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (27.05%) compared to POIIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PGEIX's -29.87%.
PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и PGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор