Сравнение POIIX с POLIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 3.76%/yr for POLIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у POLIX с доходностью -4.92%.
POIIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам POIIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -6.40% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 25.18% |
Correlation
The correlation between POIIX and POLIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between POIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
POIIX
POLIX
Сравнение POIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.00 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.00 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и POLIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -23.94% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.94% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -9.04% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.08% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 9.56% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и POLIX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.44% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 13.10% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 16.76% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.96% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.89% | -3.26% |
Сравнение комиссий POIIX и POLIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и POLIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности POLIX в 38.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and POLIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (5.11%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs POLIX's -42.84%.
POLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор