Сравнение POIIX с POLIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen. Over the past 5 years, POIIX returned -3.55%/yr vs 0.53%/yr for POLIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -7.10%.
POIIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.50%
POLIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- -7.10%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
POLIX Polen Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POIIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -3.04% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
POLIX Polen Growth Fund | -7.10% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Correlation
The correlation between POIIX and POLIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between POIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
POIIX
POLIX
Сравнение POIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.29 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.60 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и POLIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -23.94% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.94% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -11.12% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.16% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.30% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и POLIX
Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Growth Fund (POLIX) имеют волатильность 6.16% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.99% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 14.64% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 18.15% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 23.19% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.98% | -3.23% |
Сравнение комиссий POIIX и POLIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и POLIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности POLIX в 39.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 39.13% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and POLIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.16%) compared to POLIX (5.99%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs POLIX's -42.84%.
POIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор