Сравнение POIIX с POLIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 0.53%/yr for POLIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -10.18%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам POIIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Correlation
The correlation between POIIX and POLIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between POIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
POIIX
POLIX
Сравнение POIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.35 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.78 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и POLIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -23.94% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.94% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -42.84% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -14.07% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -7.14% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 10.77% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и POLIX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.89% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.99% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 17.40% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 23.08% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.90% | -3.17% |
Сравнение комиссий POIIX и POLIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и POLIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности POLIX в 40.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and POLIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs POLIX's -42.84%.
POLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор