Сравнение POIIX с DDJIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen, while DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen. Over the past 5 years, POIIX returned -3.55%/yr vs 1.54%/yr for DDJIX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и DDJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у DDJIX с доходностью -0.14%.
POIIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.50%
DDJIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POIIX и DDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -3.04% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | -0.14% | 3.23% | 8.90% | 10.63% | -13.73% | 5.22% | 3.49% | 6.08% | -0.30% | 7.15% |
Correlation
The correlation between POIIX and DDJIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between POIIX and DDJIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск
POIIX
DDJIX
Сравнение POIIX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | DDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и DDJIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и DDJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -21.42% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -2.94% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -4.30% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -15.53% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -1.69% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.02% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 1.13% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и DDJIX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 0.88% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 2.53% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 3.28% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 3.94% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 4.58% | +14.17% |
Сравнение комиссий POIIX и DDJIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DDJIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и DDJIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DDJIX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 6.93% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and DDJIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.16%) compared to DDJIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs DDJIX's -21.42%.
DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и DDJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор