PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с PGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -4.38%/yr vs 1.82%/yr for PGIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у PGIIX с доходностью -5.80%.

POIIX

1 день
-0.97%
1 месяц
1.20%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-13.09%
3 года*
-0.98%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
—

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и PGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-7.30%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%30.67%

Correlation

The correlation between POIIX and PGIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between POIIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Polen Global Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с TBGVX
Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с PBSIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PGEIX

Доходность на риск

POIIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.32

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.57

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PGIIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXPGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок POIIX и PGIIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-37.09%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-22.38%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-22.38%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-37.09%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-10.89%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.04%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.87%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и PGIIX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Polen Global Growth Fund (PGIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.24%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.29%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

15.81%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.60%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.25%

-0.62%

Сравнение комиссий POIIX и PGIIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGIIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и PGIIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PGIIX в 22.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and PGIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (5.17%) compared to PGIIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PGIIX's -37.09%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор