Сравнение POIIX с PGIIX
POIIX (Polen International Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 0.83%/yr for PGIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и PGIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POIIX показывает доходность -5.10%, а PGIIX немного ниже – -5.17%.
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
PGIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам POIIX и PGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.17% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
Correlation
The correlation between POIIX and PGIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between POIIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск
POIIX
PGIIX
Сравнение POIIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POIIX | PGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.50 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POIIX и PGIIX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PGIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | PGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -37.09% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -22.38% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -22.38% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -37.09% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -10.29% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -7.09% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 9.78% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и PGIIX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Polen Global Growth Fund (PGIIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | PGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.81% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.44% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 16.47% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.75% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.27% | -0.54% |
Сравнение комиссий POIIX и PGIIX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGIIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и PGIIX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PGIIX в 22.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.80% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and PGIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PGIIX's -37.09%.
PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и PGIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор