PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с PGIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -4.54%/yr vs 0.35%/yr for PGIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у PGIIX с доходностью -9.85%.

POIIX

1 день
-3.40%
1 месяц
0.14%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.38%
1 год
-13.78%
3 года*
-1.41%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
—

PGIIX

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-9.53%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и PGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-8.14%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-9.85%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%

Correlation

The correlation between POIIX and PGIIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between POIIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Polen Global Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с TBGVX
Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX

Доходность на риск

POIIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POIIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.49

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.57

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.36

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.86

-0.34

POIIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGIIX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POIIX и PGIIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-37.09%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-22.38%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-22.38%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-37.09%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.51%

-14.72%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.06%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

9.32%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и PGIIX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Polen Global Growth Fund (PGIIX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.39%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.40%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.49%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.74%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.29%

-0.55%

Сравнение комиссий POIIX и PGIIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGIIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и PGIIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PGIIX в 23.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.98%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and PGIIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (8.10%) compared to PGIIX (6.39%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PGIIX's -37.09%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор