PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POIIX с PBSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности POIIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POIIX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-16.09%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%0.20%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		-3.41%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью -3.41%.

POIIX

1 день
0.08%
1 месяц
-12.76%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-17.17%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.13%
10 лет*
—

PBSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.22%
1 год
21.31%
3 года*
7.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с POLIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGEIXPOIIX с TBGVXPOIIX с PGIIX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIXPBSIX с CTSIX

Сравнение комиссий POIIX и PBSIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
POIIX
Polen International Growth Fund

Доходность на риск

POIIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXPBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.64

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.07

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.40

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.42

4.81

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.64

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.08

Корреляция

Корреляция между POIIX и PBSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и PBSIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		0.06%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POIIX и PBSIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POIIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-52.49%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-13.67%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-52.49%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-30.09%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-21.76%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.64%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и PBSIX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 7.62%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POIIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

11.21%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

21.38%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

31.18%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

28.27%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

27.37%

-8.80%