PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с PBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both mutual funds - POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital, while PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 3.73%/yr for PBSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 32.14%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

PBSIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.14%
6 месяцев
27.42%
1 год
58.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%0.20%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		32.14%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Correlation

The correlation between POIIX and PBSIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between POIIX and PBSIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с TBGVX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGEIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DMCRX

Доходность на риск

POIIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXPBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.19

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.76

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.67

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

16.71

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.19

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.16

Просадки

Сравнение просадок POIIX и PBSIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-52.49%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-13.67%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-28.03%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-52.49%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-4.37%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-21.57%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

3.77%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и PBSIX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 5.11%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.01%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

21.96%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

29.08%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

28.76%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

27.57%

-8.94%

Сравнение комиссий POIIX и PBSIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и PBSIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and PBSIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBSIX has higher volatility (11.01%) compared to POIIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs PBSIX's -52.49%.

PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и PBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор