PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с VPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, POGRX returned 17.39%/yr vs 17.65%/yr for VPMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGRX показывает доходность 26.45%, а VPMAX немного ниже – 25.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции VPMAX немного впереди с 17.65%.

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%

VPMAX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.85%
1 год
58.91%
3 года*
28.09%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between POGRX and VPMAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between POGRX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

POGRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
5.05

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

5.14

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

23.68

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

3.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок POGRX и VPMAX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-48.32%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.72%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-20.55%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-25.21%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-32.65%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.58%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.54%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и VPMAX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.18%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.85%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

16.02%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.26%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.19%

+1.28%

Сравнение комиссий POGRX и VPMAX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и VPMAX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.68%, что больше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, POGRX and VPMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to VPMAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор