PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POGRX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и PRWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.19%
119.54%
POGRX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.22

PRWAX:

-0.12

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.41

PRWAX:

-0.04

Коэф-т Омега

POGRX:

1.05

PRWAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.29

PRWAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.92

PRWAX:

-0.29

Индекс Язвы

POGRX:

3.82%

PRWAX:

6.70%

Дневная вол-ть

POGRX:

16.30%

PRWAX:

16.63%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

POGRX:

-9.25%

PRWAX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.96% соответственно.


POGRX

С начала года

-3.07%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-0.49%

1 год

4.82%

5 лет

17.50%

10 лет

10.94%

PRWAX

С начала года

-3.50%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-1.32%

5 лет

9.72%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и PRWAX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
POGRX: 0.22
PRWAX: -0.12
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
POGRX: 0.41
PRWAX: -0.04
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
POGRX: 1.05
PRWAX: 0.99
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
POGRX: 0.29
PRWAX: -0.10
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
POGRX: 0.92
PRWAX: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.12
POGRX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и PRWAX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PRWAX в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.52%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и PRWAX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-16.84%
POGRX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и PRWAX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 6.62% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
6.34%
POGRX
PRWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab