PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POGRX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и PRWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.54%
-1.41%
POGRX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

-0.14

PRWAX:

1.19

Коэф-т Сортино

POGRX:

-0.03

PRWAX:

1.52

Коэф-т Омега

POGRX:

0.99

PRWAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

POGRX:

-0.15

PRWAX:

0.69

Коэф-т Мартина

POGRX:

-0.78

PRWAX:

7.06

Индекс Язвы

POGRX:

4.03%

PRWAX:

2.60%

Дневная вол-ть

POGRX:

22.43%

PRWAX:

15.38%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

POGRX:

-19.47%

PRWAX:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.96% соответственно.


POGRX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-16.43%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-4.76%

5 лет

6.71%

10 лет

9.58%

PRWAX

С начала года

16.34%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-1.70%

1 год

17.08%

5 лет

6.48%

10 лет

5.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и PRWAX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POGRX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.141.19
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.031.52
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.25
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.150.69
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.787.06
POGRX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
1.19
POGRX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и PRWAX

Ни POGRX, ни PRWAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.00%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%0.33%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.00%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и PRWAX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.47%
-12.86%
POGRX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и PRWAX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.63%
9.04%
POGRX
PRWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab