PortfoliosLab logo
Сравнение POGRX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и PRWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.78%
926.13%
POGRX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.25

PRWAX:

0.44

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.49

PRWAX:

0.73

Коэф-т Омега

POGRX:

1.07

PRWAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.24

PRWAX:

0.44

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.95

PRWAX:

1.73

Индекс Язвы

POGRX:

5.64%

PRWAX:

4.83%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

PRWAX:

19.23%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

PRWAX:

-55.06%

Текущая просадка

POGRX:

-11.55%

PRWAX:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.78% соответственно.


POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-3.83%

1 год

5.76%

5 лет

13.73%

10 лет

10.55%

PRWAX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-3.52%

1 год

9.17%

5 лет

16.73%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и PRWAX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.25
PRWAX: 0.44
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.49
PRWAX: 0.73
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.07
PRWAX: 1.10
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.24
PRWAX: 0.44
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POGRX: 0.95
PRWAX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.44
POGRX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и PRWAX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PRWAX в 9.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
9.71%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и PRWAX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-9.79%
POGRX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и PRWAX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.19%
POGRX
PRWAX