Сравнение POGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.71% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и PROVX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
POGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
POGRX
PROVX
Сравнение POGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.26 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.00 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.81 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.77 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и PROVX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и PROVX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -57.65% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.54% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.48% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -27.48% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -10.07% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -13.23% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и PROVX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.20% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 8.81% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 14.60% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.59% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.12% | +4.21% |