Сравнение POGRX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.23% против 15.31% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и MRFOX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
POGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
POGRX
MRFOX
Сравнение POGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.33 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.57 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.68 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 1.75 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.33 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и MRFOX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и MRFOX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -29.10% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -7.09% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -12.98% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -29.10% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -5.32% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.37% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.77% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и MRFOX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.04% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.08% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 11.83% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.04% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 14.29% | +6.04% |