Сравнение POGRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и MEIFX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
POGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
POGRX
MEIFX
Сравнение POGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.81 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.74 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.44 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и MEIFX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и MEIFX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.37% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.99% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -23.54% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -28.67% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -5.84% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.76% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.06% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и MEIFX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.99% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.32% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 14.98% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.95% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.96% | +2.37% |