PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с GDMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, POGRX returned 27.85%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.

POGRX

1 день
0.70%
1 месяц
7.31%
С начала года
26.29%
6 месяцев
27.15%
1 год
62.03%
3 года*
27.85%
5 лет*
15.36%
10 лет*
17.78%

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.29%32.99%13.09%23.85%-14.61%2.32%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between POGRX and GDMN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

POGRX vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POGRXGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.00

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
1.47

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.21

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.31

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.61

3.52

+14.09

POGRX vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POGRX и GDMN

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-52.82%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-48.76%

+34.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-48.76%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-39.10%

+38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-19.04%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

18.18%

-14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и GDMN

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 8.78%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

23.53%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

54.66%

-38.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

63.80%

-44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

48.17%

-28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

48.17%

-27.60%

Сравнение комиссий POGRX и GDMN

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и GDMN

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности GDMN в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.71%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

POGRX and GDMN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to POGRX (8.78%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs GDMN's -52.82%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор