Сравнение POGRX с GDE
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, POGRX returned 27.85%/yr vs 43.30%/yr for GDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.57%.
POGRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 62.03%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 17.78%
GDE
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 43.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POGRX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.29% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -6.95% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.57% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between POGRX and GDE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between POGRX and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. GDE — Ранг доходности на риск
POGRX
GDE
Сравнение POGRX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.02 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 5.88 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGRX и GDE
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -32.01% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -22.66% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -22.66% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -13.77% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.93% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 7.78% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и GDE
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 8.78%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 11.38% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 26.15% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 30.08% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 27.12% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 27.12% | -6.55% |
Сравнение комиссий POGRX и GDE
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и GDE
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности GDE в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.05% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.71% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
POGRX and GDE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.38%) compared to POGRX (8.78%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs GDE's -32.01%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор