Сравнение POGRX с CHASX
POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POGRX returned 18.57%/yr vs 20.71%/yr for CHASX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POGRX charges 0.65%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у CHASX с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 18.57% против 20.71% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 31.65%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 68.68%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 18.57%
CHASX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам POGRX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 31.65% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.58% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between POGRX and CHASX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between POGRX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
POGRX
CHASX
Сравнение POGRX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.25 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.53 | 21.72 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGRX и CHASX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -45.94% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -9.90% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -23.40% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.63% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -30.40% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -9.14% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.39% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и CHASX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.53% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 14.24% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 18.25% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.96% | +0.65% |
Сравнение комиссий POGRX и CHASX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и CHASX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности CHASX в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.21% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 18.91% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
POGRX and CHASX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (8.78%) compared to CHASX (6.53%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs CHASX's -45.94%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор