Сравнение POGAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -12.94% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | -0.57% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGAX показывает доходность -12.94%, а SWLGX немного ниже – -13.06%.
POGAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.09%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и SWLGX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
POGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
POGAX
SWLGX
Сравнение POGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.51 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и SWLGX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.53% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и SWLGX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -32.69% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -16.16% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -32.69% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -16.16% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -7.13% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и SWLGX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.57% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.38% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.82% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 22.31% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.47% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.78% | -1.66% |