Сравнение POGAX с SWLGX
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, POGAX returned 14.66%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. POGAX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.
POGAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.53%
SWLGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POGAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 9.53% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | -0.57% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 8.61% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between POGAX and SWLGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between POGAX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
POGAX
SWLGX
Сравнение POGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.92 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и SWLGX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -32.69% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -16.16% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -23.30% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -32.69% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.37% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -7.05% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и SWLGX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.30% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.59% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 15.40% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.49% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.68% | -1.47% |
Сравнение комиссий POGAX и SWLGX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и SWLGX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SWLGX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.19% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, POGAX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POGAX has higher volatility (3.68%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGAX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор