Сравнение PODD с PM
PODD (Insulet Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 17.35% против 11.71% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PODD и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PODD and PM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between PODD and PM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
PM:
$288.03B
PODD:
$4.29
PM:
$7.12
PODD:
34.88
PM:
25.90
PODD:
0.03
PM:
2.81
PODD:
3.64
PM:
6.93
PODD:
$2.90B
PM:
$41.49B
PODD:
$2.06B
PM:
$27.93B
PODD:
$529.70M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PM — Ранг доходности на риск
PODD
PM
Сравнение PODD c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.18 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.34 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PM
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -42.87% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -20.64% | -38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -20.64% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -22.78% | -38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -42.87% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -3.94% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -10.02% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 10.81% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PM
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 7.76% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 21.07% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 27.73% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 22.73% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 24.46% | +18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PM
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PM
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор