Сравнение ARWR с XBI

С начала года, ARWR показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 7.61% против 0.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.