PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARWR с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARWR и XBI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARWR с XBI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARWR или XBI.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARWR:

-0.44

XBI:

-0.39

Коэф-т Сортино

ARWR:

-0.40

XBI:

-0.37

Коэф-т Омега

ARWR:

0.95

XBI:

0.95

Коэф-т Кальмара

ARWR:

-0.33

XBI:

-0.18

Коэф-т Мартина

ARWR:

-0.94

XBI:

-0.84

Индекс Язвы

ARWR:

34.77%

XBI:

13.12%

Дневная вол-ть

ARWR:

66.86%

XBI:

27.85%

Макс. просадка

ARWR:

-99.83%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

ARWR:

-97.80%

XBI:

-54.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 9.75% против 0.11% соответственно.

ARWR

С начала года

-14.52%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

-38.26%

1 год

-29.98%

3 года

-21.61%

5 лет

-13.00%

10 лет

9.75%

XBI

С начала года

-12.06%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-11.02%

3 года

4.87%

5 лет

-5.15%

10 лет

0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARWR и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг риск-скорректированной доходности ARWR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARWR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARWR c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и XBI

ARWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ARWR и XBI

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и XBI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и XBI

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...