Сравнение ARWR с ELA
ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and ELA (Envela Corporation) are both stocks. ARWR operates in Biotechnology (Healthcare), while ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARWR returned 28.26%/yr vs 43.29%/yr for ELA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARWR и ELA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWR показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у ELA с доходностью 85.43%. За последние 10 лет акции ARWR уступали акциям ELA по среднегодовой доходности: 28.26% против 43.29% соответственно.
ARWR
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 348.98%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 28.26%
ELA
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 42.83%
- С начала года
- 85.43%
- 6 месяцев
- 87.67%
- 1 год
- 352.74%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 37.11%
- 10 лет*
- 43.29%
Сравнение доходности по годам ARWR и ELA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 13.21% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 410.71% | 237.50% | 137.42% |
ELA Envela Corporation | 85.43% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | 29.24% | -21.73% | 285.19% | 193.54% | -50.55% | -25.00% |
Correlation
The correlation between ARWR and ELA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1997 г. | 0.06 |
The correlation between ARWR and ELA shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARWR:
$10.70B
ELA:
$644.15M
ARWR:
-$2.16
ELA:
$0.81
ARWR:
16.85
ELA:
2.21
ARWR:
17.87
ELA:
8.49
ARWR:
$622.01M
ELA:
$291.15M
ARWR:
$529.27M
ELA:
$62.58M
ARWR:
-$168.38M
ELA:
$22.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWR vs. ELA — Ранг доходности на риск
ARWR
ELA
Сравнение ARWR c ELA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Envela Corporation (ELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARWR | ELA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.27 | 16.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.08 | 51.32 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWR | ELA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40 | 5.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARWR и ELA
Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке ELA в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и ELA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWR | ELA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -97.32% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -21.77% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -59.24% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.94% | -61.53% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.96% | -78.03% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -9.81% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -57.66% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 6.91% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWR и ELA
Текущая волатильность для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) составляет 17.48%, в то время как у Envela Corporation (ELA) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что ARWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWR | ELA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 28.17% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 58.60% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 71.24% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.01% | 54.37% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.14% | 66.23% | +7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWR и ELA
Ни ARWR, ни ELA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARWR и ELA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Envela Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARWR and ELA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELA has higher volatility (28.17%) compared to ARWR (17.48%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs ELA's -97.32%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 5.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARWR и ELA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор