PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARWR с AXTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARWR с AXTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. ARWR operates in Biotechnology (Healthcare), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ARWR returned 28.26%/yr vs 40.56%/yr for AXTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 548.26%. За последние 10 лет акции ARWR уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 28.26% против 40.56% соответственно.

ARWR

1 день
3.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
13.21%
6 месяцев
16.24%
1 год
348.98%
3 года*
29.01%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
28.26%

AXTI

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.45%
С начала года
548.26%
6 месяцев
775.95%
1 год
6,098.25%
3 года*
217.55%
5 лет*
58.55%
10 лет*
40.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWR и AXTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		13.21%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%
AXTI
AXT, Inc.		548.26%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%120.00%-0.00%-50.00%81.25%

Correlation

The correlation between ARWR and AXTI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.14

The correlation between ARWR and AXTI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$10.70B

AXTI:

$5.65B

EPS

ARWR:

-$2.16

AXTI:

-$0.30

Коэффициент P/S

ARWR:

16.85

AXTI:

51.24

Коэффициент P/B

ARWR:

17.87

AXTI:

20.83

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$622.01M

AXTI:

$95.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

$529.27M

AXTI:

$20.46M

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$168.38M

AXTI:

-$7.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

AXT, Inc.

Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с FLNCARWR с CALM
Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с RMBSAXTI с SMHAXTI с TSEMAXTI с CELCAXTI с HYMCAXTI с COST

Доходность на риск

ARWR vs. AXTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWR c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARWRAXTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
45.81

-40.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
6.96

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.87

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.27

160.45

-146.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.08

488.12

-449.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARWR vs. AXTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет 5.40, что ниже коэффициента Шарпа AXTI равного 45.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARWRAXTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40

45.81

-40.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.11

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ARWR и AXTI

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и AXTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWRAXTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-98.57%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-38.65%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-78.52%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.94%

-90.57%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.96%

-92.45%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.75%

-24.74%

-29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.24%

-82.32%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

12.68%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и AXTI

Текущая волатильность для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) составляет 17.48%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.28%. Это указывает на то, что ARWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWRAXTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

37.28%

-19.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

111.85%

-72.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

135.40%

-70.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.01%

95.86%

-30.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.14%

82.29%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и AXTI

Ни ARWR, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
73.74M
26.92M
(ARWR) Общая выручка
(AXTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARWR and AXTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXTI has higher volatility (37.28%) compared to ARWR (17.48%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs AXTI's -98.57%.

AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.81 vs 5.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWR и AXTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор