PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARWR с ALNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARWR с ALNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARWR returned 28.26%/yr vs 15.38%/yr for ALNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и ALNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -23.64%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции ALNY по среднегодовой доходности: 28.26% против 15.38% соответственно.

ARWR

1 день
3.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
13.21%
6 месяцев
16.24%
1 год
348.98%
3 года*
29.01%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
28.26%

ALNY

1 день
3.78%
1 месяц
0.84%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-34.75%
1 год
-0.55%
3 года*
16.45%
5 лет*
15.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWR и ALNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		13.21%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.		-23.64%68.99%22.94%-19.46%40.14%30.48%12.85%57.96%-42.61%239.34%

Correlation

The correlation between ARWR and ALNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.29

The correlation between ARWR and ALNY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$10.70B

ALNY:

$41.97B

EPS

ARWR:

-$2.16

ALNY:

$4.26

Коэффициент P/S

ARWR:

16.85

ALNY:

9.59

Коэффициент P/B

ARWR:

17.87

ALNY:

39.03

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$622.01M

ALNY:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

$529.27M

ALNY:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$168.38M

ALNY:

$729.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ACLLYARWR с FLNCARWR с CALM
Часто сравнивают с ALNY:
ALNY с SNYALNY с SPYALNY с VRTXALNY с ABBVALNY с AGXALNY с VOOALNY с CDTX

Доходность на риск

ARWR vs. ALNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALNY
Ранг доходности на риск ALNY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWR c ALNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARWRALNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
-0.02

+5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
0.25

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.03

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.27

-0.01

+14.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.08

-0.02

+39.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARWR vs. ALNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа ALNY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и ALNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARWRALNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40

-0.02

+5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ARWR и ALNY

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и ALNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWRALNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-83.58%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-42.01%

+17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-42.01%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.94%

-42.46%

-46.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.96%

-59.95%

-29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.75%

-38.19%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.24%

-30.59%

-50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

22.96%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и ALNY

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWRALNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

9.54%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

26.25%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

36.71%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.01%

48.88%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.14%

53.69%

+20.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и ALNY

Ни ARWR, ни ALNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и ALNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
73.74M
1.17B
(ARWR) Общая выручка
(ALNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARWR and ALNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (17.48%) compared to ALNY (9.54%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs ALNY's -83.58%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWR и ALNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор