PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с AGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.12%/yr vs 17.17%/yr for AGI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.12%, а акции AGI немного впереди с 17.17%.

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between PODD and AGI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.09

The correlation between PODD and AGI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.64B

AGI:

$15.13B

EPS

PODD:

$4.29

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

PODD:

35.30

AGI:

14.26

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

AGI:

0.09

Коэффициент P/S

PODD:

3.68

AGI:

7.33

Коэффициент P/B

PODD:

8.17

AGI:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO

Доходность на риск

PODD vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
0.69

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
1.16

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.15

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.98

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

2.65

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.69

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.83

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PODD и AGI

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-88.13%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-35.75%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-35.75%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-35.75%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-71.13%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-35.12%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-37.74%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

13.23%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и AGI

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.94%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

16.44%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

42.43%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

51.19%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.64%

41.28%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

48.40%

-5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и AGI

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
761.70M
588.43M
(PODD) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.5%
63.9%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and AGI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGI has higher volatility (16.44%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs AGI's -88.13%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор