Сравнение POCT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
POCT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POCT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | -1.42% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | 1.73% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
POCT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCT и JEPQ
POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
POCT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
POCT
JEPQ
Сравнение POCT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.82 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.93 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между POCT и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCT и JEPQ
POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POCT и JEPQ
Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -20.07% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.58% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.89% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.55% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.36% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCT и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.08% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 10.52% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 18.54% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 16.91% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 16.91% | -6.60% |