Сравнение POCT с XXXX
POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, POCT returned 12.70% vs 62.47% for XXXX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. POCT charges 0.79%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности POCT и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POCT показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
POCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.95%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $2.00M | $3.37M | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам POCT и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 7.29% | 11.00% | 9.54% | 2.03% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between POCT and XXXX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between POCT and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POCT vs. XXXX — Ранг доходности на риск
POCT
XXXX
Сравнение POCT c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POCT | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.69 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 5.87 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POCT и XXXX
Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POCT | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -62.27% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -37.25% | +32.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -11.50% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 10.68% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCT и XXXX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 1.52%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POCT | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 16.28% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 40.94% | -35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 50.87% | -44.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 60.79% | -52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 60.79% | -50.64% |
Сравнение комиссий POCT и XXXX
POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCT и XXXX
Ни POCT, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, POCT and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs 12.70% for POCT. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
POCT and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
POCT is categorized as Defined Outcome, while XXXX is Leveraged Equities. POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: Innovator and Max. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 2.95% for XXXX.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POCT и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор