PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POCT с XXXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с XXXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

POCT и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POCT или XXXX.

Корреляция

Корреляция между POCT и XXXX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POCT:

0.52

XXXX:

-0.04

Коэф-т Сортино

POCT:

0.86

XXXX:

0.54

Коэф-т Омега

POCT:

1.15

XXXX:

1.08

Коэф-т Кальмара

POCT:

0.54

XXXX:

-0.01

Коэф-т Мартина

POCT:

2.44

XXXX:

-0.03

Индекс Язвы

POCT:

2.26%

XXXX:

21.00%

Дневная вол-ть

POCT:

10.10%

XXXX:

77.49%

Макс. просадка

POCT:

-18.80%

XXXX:

-62.27%

Текущая просадка

POCT:

-1.72%

XXXX:

-35.50%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -24.05%.

POCT

С начала года

0.57%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

0.39%

1 год

5.22%

5 лет

10.71%

10 лет

N/A

XXXX

С начала года

-24.05%

1 месяц

35.51%

6 месяцев

-33.04%

1 год

-3.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POCT и XXXX

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POCT и XXXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POCT c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и XXXX

Ни POCT, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и XXXX

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и XXXX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 3.39%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 24.54%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...