PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
4.84%
POCT
BOCT

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у BOCT с доходностью 12.01%.


POCT

С начала года

9.19%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.40%

5 лет (среднегодовая)

9.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOCT

С начала года

12.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.84%

1 год

16.52%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTBOCT
Коэф-т Шарпа3.053.02
Коэф-т Сортино4.474.40
Коэф-т Омега1.721.70
Коэф-т Кальмара6.426.18
Коэф-т Мартина37.4433.01
Индекс Язвы0.33%0.51%
Дневная вол-ть4.05%5.53%
Макс. просадка-18.80%-24.54%
Текущая просадка-0.60%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BOCT

И POCT, и BOCT имеют комиссию равную 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и BOCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.053.02
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.474.40
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.70
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.426.18
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 37.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.4433.01
POCT
BOCT

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
3.02
POCT
BOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BOCT

Ни POCT, ни BOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BOCT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.99%
POCT
BOCT

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 2.02%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
2.68%
POCT
BOCT