PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTBOCT
Дох-ть с нач. г.9.86%13.13%
Дох-ть за 1 год15.35%21.02%
Дох-ть за 3 года9.51%8.36%
Дох-ть за 5 лет9.90%11.31%
Коэф-т Шарпа3.533.52
Коэф-т Сортино5.355.30
Коэф-т Омега1.881.86
Коэф-т Кальмара7.716.02
Коэф-т Мартина46.0340.79
Индекс Язвы0.32%0.50%
Дневная вол-ть4.20%5.74%
Макс. просадка-18.80%-24.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и BOCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BOCT

С начала года, POCT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у BOCT с доходностью 13.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
6.70%
POCT
BOCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BOCT

И POCT, и BOCT имеют комиссию равную 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 46.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0046.03
BOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 40.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0040.79

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и BOCT

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.52
POCT
BOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BOCT

Ни POCT, ни BOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BOCT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POCT
BOCT

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 1.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
2.63%
POCT
BOCT