PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BMAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTBMAR
Дох-ть с нач. г.9.86%16.53%
Дох-ть за 1 год15.35%25.56%
Дох-ть за 3 года9.51%10.49%
Коэф-т Шарпа3.533.13
Коэф-т Сортино5.354.35
Коэф-т Омега1.881.65
Коэф-т Кальмара7.714.48
Коэф-т Мартина46.0321.29
Индекс Язвы0.32%1.15%
Дневная вол-ть4.20%7.84%
Макс. просадка-18.80%-21.43%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и BMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BMAR

С начала года, POCT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 16.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
10.74%
POCT
BMAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BMAR

И POCT, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 46.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0046.03
BMAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMAR, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMAR, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMAR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMAR, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMAR, с текущим значением в 21.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.29

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и BMAR

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.13
POCT
BMAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BMAR

Ни POCT, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BMAR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POCT
BMAR

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 1.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
2.24%
POCT
BMAR