PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

POCT и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%11.86%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOOPOCT с NVDY
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLWBMAR с PIRMX

Сравнение комиссий POCT и BMAR

И POCT, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

POCT vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.84

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.48

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Корреляция

Корреляция между POCT и BMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BMAR

Ни POCT, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BMAR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-21.43%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.47%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-15.02%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.94%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.40%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.17%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

5.90%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.99%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

11.32%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

13.81%

-3.50%