PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POCT с PSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с PSFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) are both Defined Outcome funds. POCT is passively managed, while PSFD is actively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 11.69%/yr for PSFD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. POCT charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PSFD.

Доходность

Сравнение доходности POCT и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 8.59%.

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%

PSFD

1 день
0.04%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
8.10%
С начала года
8.59%
1 год
15.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

PSFD

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
$19.88K$18.49K$47.28K

Сравнение доходности по годам POCT и PSFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%0.94%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		8.59%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%

Correlation

The correlation between POCT and PSFD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between POCT and PSFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и PSFD

Секторы
POCT
PSFD

Технологии

37.9%
38.5%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
8.9%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

POCT
37.9%
PSFD
38.5%

Финансовые услуги

POCT
11.7%
PSFD
11.6%

Коммуникационные услуги

POCT
10.0%
PSFD
9.9%

Потребительский циклический сектор

POCT
9.6%
PSFD
9.5%

Здравоохранение

POCT
9.1%
PSFD
8.9%

Промышленность

POCT
8.4%
PSFD
8.4%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.6%
PSFD
4.5%

Энергетика

POCT
3.0%
PSFD
3.0%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
PSFD
2.2%

Недвижимость

POCT
1.9%
PSFD
1.8%

Сырьевые материалы

POCT
1.7%
PSFD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с OCTW
Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMARPSFD с UJUN

Доходность на риск

POCT vs. PSFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCTPSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.69

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

13.44

+1.11

POCT vs. PSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCT и PSFD

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и PSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTPSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-14.94%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-5.88%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-12.26%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-14.94%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.97%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и PSFD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 1.52%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTPSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

6.00%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.04%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

10.52%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.35%

-0.20%

Сравнение комиссий POCT и PSFD

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и PSFD

Ни POCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POCT and PSFD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.88%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs PSFD's -14.94%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.69% vs 10.05% for POCT. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.69% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.

POCT and PSFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.75% for PSFD.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и PSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор