PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с PSFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTPSFD
Дох-ть с нач. г.9.86%13.72%
Дох-ть за 1 год15.35%22.62%
Дох-ть за 3 года9.51%11.14%
Коэф-т Шарпа3.533.52
Коэф-т Сортино5.355.10
Коэф-т Омега1.881.77
Коэф-т Кальмара7.715.54
Коэф-т Мартина46.0330.50
Индекс Язвы0.32%0.72%
Дневная вол-ть4.20%6.23%
Макс. просадка-18.80%-14.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и PSFD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и PSFD

С начала года, POCT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 13.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
7.19%
POCT
PSFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и PSFD

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 46.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0046.03
PSFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 30.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.50

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и PSFD

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.52
POCT
PSFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и PSFD

Ни POCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и PSFD

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и PSFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POCT
PSFD

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и PSFD

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
0.82%
POCT
PSFD