PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POCT с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с UOCT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index while UOCT tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 8.52%/yr for UOCT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POCT и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POCT показывает доходность 7.29%, а UOCT немного ниже – 7.02%.

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%

UOCT

1 день
-0.01%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.81%
С начала года
7.02%
1 год
11.99%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
Всё время*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

UOCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
$233.13K$264.71K$345.72K

Сравнение доходности по годам POCT и UOCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.15%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		7.02%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%8.00%10.89%-6.38%

Correlation

The correlation between POCT and UOCT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between POCT and UOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и UOCT

Секторы
POCT
UOCT

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

POCT
37.9%
UOCT
37.9%

Финансовые услуги

POCT
11.7%
UOCT
11.7%

Коммуникационные услуги

POCT
10.0%
UOCT
10.0%

Потребительский циклический сектор

POCT
9.6%
UOCT
9.6%

Здравоохранение

POCT
9.1%
UOCT
9.1%

Промышленность

POCT
8.4%
UOCT
8.4%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.6%
UOCT
4.6%

Энергетика

POCT
3.0%
UOCT
3.0%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
UOCT
2.3%

Недвижимость

POCT
1.9%
UOCT
1.9%

Сырьевые материалы

POCT
1.7%
UOCT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с VOOPOCT с OCTW
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с KAPRUOCT с SCHDUOCT с PSCW

Доходность на риск

POCT vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POCT c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCTUOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.14

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.01

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.84

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

13.76

+0.79

POCT vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCT и UOCT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и UOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-13.68%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-4.24%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-9.21%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-9.21%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.50%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и UOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) имеют волатильность 1.52% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.48%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

4.42%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

5.62%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.76%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

7.61%

+2.54%

Сравнение комиссий POCT и UOCT

И POCT, и UOCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и UOCT

Ни POCT, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, POCT and UOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POCT has higher volatility (1.52%) compared to UOCT (1.48%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs UOCT's -13.68%.

On 5-year performance, POCT leads with 10.05% vs 8.52% for UOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 10.05% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT and UOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

POCT and UOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while UOCT tracks S&P 500 Index.

UOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и UOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор