PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с UOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTUOCT
Дох-ть с нач. г.9.71%9.26%
Дох-ть за 1 год14.66%14.31%
Дох-ть за 3 года9.42%7.56%
Дох-ть за 5 лет9.88%7.53%
Коэф-т Шарпа3.523.69
Коэф-т Сортино5.335.84
Коэф-т Омега1.881.94
Коэф-т Кальмара7.698.40
Коэф-т Мартина45.6847.79
Индекс Язвы0.32%0.30%
Дневная вол-ть4.20%3.90%
Макс. просадка-18.80%-13.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и UOCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и UOCT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POCT показывает доходность 9.71%, а UOCT немного ниже – 9.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
4.39%
POCT
UOCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и UOCT

И POCT, и UOCT имеют комиссию равную 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 45.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0045.68
UOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 47.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0047.79

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и UOCT

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52
3.69
POCT
UOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и UOCT

Ни POCT, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок POCT и UOCT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и UOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POCT
UOCT

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и UOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.66%
POCT
UOCT