PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с UOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.51%
POCT
UOCT

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью 8.68%.


POCT

С начала года

9.19%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.40%

5 лет (среднегодовая)

9.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

UOCT

С начала года

8.68%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.50%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTUOCT
Коэф-т Шарпа3.053.21
Коэф-т Сортино4.474.80
Коэф-т Омега1.721.77
Коэф-т Кальмара6.426.97
Коэф-т Мартина37.4438.73
Индекс Язвы0.33%0.31%
Дневная вол-ть4.05%3.73%
Макс. просадка-18.80%-13.68%
Текущая просадка-0.60%-0.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и UOCT

И POCT, и UOCT имеют комиссию равную 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и UOCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.053.21
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.474.80
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.77
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.426.97
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 37.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.4438.73
POCT
UOCT

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
3.21
POCT
UOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и UOCT

Ни POCT, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок POCT и UOCT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и UOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.68%
POCT
UOCT

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и UOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
1.73%
POCT
UOCT