PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. POCT is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, POCT returned 9.82%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. POCT charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности POCT и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCT и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%13.69%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between POCT and SIXH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.39

Over the past year, the correlation between POCT and SIXH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов POCT и SIXH

Секторы
POCT
SIXH

Технологии

36.2%
20.2%

Финансовые услуги

11.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.4%
12.6%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.2%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
5.0%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

POCT
36.2%
SIXH
20.2%

Финансовые услуги

POCT
11.9%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

POCT
10.9%
SIXH
13.3%

Потребительский циклический сектор

POCT
10.1%
SIXH
6.8%

Здравоохранение

POCT
8.4%
SIXH
12.6%

Промышленность

POCT
8.1%
SIXH
7.8%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.9%
SIXH
23.2%

Энергетика

POCT
3.5%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
SIXH
5.0%

Недвижимость

POCT
1.9%
SIXH
1.4%

Сырьевые материалы

POCT
1.8%
SIXH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с NVDY
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB

Доходность на риск

POCT vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.40

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.44

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

6.25

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.40

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.87

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Просадки

Сравнение просадок POCT и SIXH

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-11.68%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-4.36%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-9.10%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-11.68%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.42%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.85%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.70%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и SIXH

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 0.94%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.31%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

6.02%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

7.60%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

10.37%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.15%

+0.07%

Сравнение комиссий POCT и SIXH

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и SIXH

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POCT and SIXH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.82% vs 8.95% for SIXH. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.82% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for POCT.

POCT is categorized as Defined Outcome, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Innovator and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.87% for SIXH.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор