PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POCT с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с SIXH

Последнее обновление 9 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

POCT и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POCT или SIXH.

Корреляция

Корреляция между POCT и SIXH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности POCT и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
61.10%
68.72%
POCT
SIXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POCT:

1.24

SIXH:

1.92

Коэф-т Сортино

POCT:

1.71

SIXH:

2.77

Коэф-т Омега

POCT:

1.26

SIXH:

1.37

Коэф-т Кальмара

POCT:

2.08

SIXH:

3.05

Коэф-т Мартина

POCT:

10.31

SIXH:

11.03

Индекс Язвы

POCT:

0.60%

SIXH:

1.30%

Дневная вол-ть

POCT:

5.03%

SIXH:

7.47%

Макс. просадка

POCT:

-18.80%

SIXH:

-11.68%

Текущая просадка

POCT:

-2.64%

SIXH:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.14%.

POCT

С начала года

-0.38%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

1.83%

1 год

5.94%

5 лет

11.01%

10 лет

N/A

SIXH

С начала года

7.14%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

7.90%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POCT и SIXH

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POCT и SIXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POCT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.241.92
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.712.77
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.083.05
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3111.03
POCT
SIXH

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.24
1.92
POCT
SIXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и SIXH

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.64%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и SIXH

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и SIXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.64%
-0.79%
POCT
SIXH

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и SIXH

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 2.24%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.24%
2.82%
POCT
SIXH