PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
6.19%
POCT
SIXH

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 14.90%.


POCT

С начала года

9.19%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.40%

5 лет (среднегодовая)

9.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SIXH

С начала года

14.90%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.17%

1 год

16.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTSIXH
Коэф-т Шарпа3.052.88
Коэф-т Сортино4.474.18
Коэф-т Омега1.721.59
Коэф-т Кальмара6.427.21
Коэф-т Мартина37.4424.29
Индекс Язвы0.33%0.70%
Дневная вол-ть4.05%5.91%
Макс. просадка-18.80%-11.68%
Текущая просадка-0.60%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и SIXH

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.


SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между POCT и SIXH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.052.88
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.474.18
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.59
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.427.21
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 37.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.4424.29
POCT
SIXH

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.88
POCT
SIXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и SIXH

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.51%2.04%2.07%1.65%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и SIXH

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и SIXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
0
POCT
SIXH

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и SIXH

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
1.60%
POCT
SIXH