PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTSIXH
Дох-ть с нач. г.9.75%14.34%
Дох-ть за 1 год14.37%16.31%
Дох-ть за 3 года9.47%9.44%
Коэф-т Шарпа3.652.89
Коэф-т Сортино5.574.21
Коэф-т Омега1.921.59
Коэф-т Кальмара7.937.26
Коэф-т Мартина47.3224.57
Индекс Язвы0.32%0.70%
Дневная вол-ть4.12%5.90%
Макс. просадка-18.80%-11.68%
Текущая просадка-0.10%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между POCT и SIXH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POCT и SIXH

С начала года, POCT показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.52%
POCT
SIXH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и SIXH

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.


SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 47.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.32
SIXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIXH, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SIXH, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SIXH, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SIXH, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SIXH, с текущим значением в 24.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.57

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и SIXH

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65
2.89
POCT
SIXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и SIXH

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.52%2.04%2.07%1.65%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и SIXH

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и SIXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-0.41%
POCT
SIXH

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и SIXH

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.59%
POCT
SIXH