Сравнение POCT с BUFF
POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index while BUFF tracks the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 8.81%/yr for BUFF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности POCT и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POCT показывает доходность 7.29%, а BUFF немного выше – 7.38%.
POCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.95%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $2.04M | $2.00M | $3.37M |
Сравнение доходности по годам POCT и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 7.29% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | -1.26% | 9.46% | 10.40% | 12.80% | -7.15% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -5.49% |
Correlation
The correlation between POCT and BUFF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between POCT and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POCT vs. BUFF — Ранг доходности на риск
POCT
BUFF
Сравнение POCT c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POCT | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.54 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 18.12 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POCT и BUFF
Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POCT | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -46.23% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -3.58% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -10.24% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -10.24% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.11% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -6.08% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCT и BUFF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 1.52%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POCT | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.61% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 5.26% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.46% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.53% | -7.38% |
Сравнение комиссий POCT и BUFF
POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCT и BUFF
Ни POCT, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POCT and BUFF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs BUFF's -46.23%.
On 5-year performance, POCT leads with 10.05% vs 8.81% for BUFF. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, POCT has performed better with a 10.05% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
POCT and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while BUFF tracks FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POCT и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор