PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

POCT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%4.58%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий POCT и BALT

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

POCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.95

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

12.95

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между POCT и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BALT

Ни POCT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BALT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-4.89%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.48%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.92%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.35%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.52%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.62%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

1.84%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

4.48%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

3.36%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

3.36%

+6.95%