PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с BALT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 6.09%/yr for BALT. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POCT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 3.37%.

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
2.90%
С начала года
3.37%
1 год
7.11%
3 года*
7.31%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF
$15.69M$17.50M$16.25M

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

Сравнение доходности по годам POCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%4.59%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		3.37%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%

Correlation

The correlation between POCT and BALT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between POCT and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и BALT

Секторы
POCT
BALT

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

POCT
37.9%
BALT
37.9%

Финансовые услуги

POCT
11.7%
BALT
11.7%

Коммуникационные услуги

POCT
10.0%
BALT
10.0%

Потребительский циклический сектор

POCT
9.6%
BALT
9.6%

Здравоохранение

POCT
9.1%
BALT
9.1%

Промышленность

POCT
8.4%
BALT
8.4%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.6%
BALT
4.6%

Энергетика

POCT
3.0%
BALT
3.0%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

POCT
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

POCT
1.7%
BALT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с ZALTBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с BSCS

Доходность на риск

POCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCTBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.18

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.83

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.69

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

6.19

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

22.79

-8.24

POCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCT и BALT

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-4.89%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-1.15%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-4.89%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-4.89%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.34%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.31%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.86%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

1.48%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

2.25%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

3.31%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

3.28%

+6.87%

Сравнение комиссий POCT и BALT

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BALT

Ни POCT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

POCT and BALT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (1.52%) compared to BALT (0.86%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs BALT's -4.89%.

On 5-year performance, POCT leads with 10.05% vs 6.09% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 10.05% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.

POCT and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор