Сравнение POAGX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -4.67% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.06% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 12.95%
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и VSNGX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
POAGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
POAGX
VSNGX
Сравнение POAGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.61 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.99 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.92 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.03 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.61 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и VSNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и VSNGX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 13.90% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и VSNGX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -54.50% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -8.24% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -25.08% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -38.33% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -5.57% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.47% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.81% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и VSNGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.11% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 9.49% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.71% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.43% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.58% | +3.17% |