Сравнение POAGX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -4.67% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.74% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 12.95%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и VMGMX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
POAGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
POAGX
VMGMX
Сравнение POAGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.31 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.58 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.45 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 1.38 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.31 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и VMGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и VMGMX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 13.90% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и VMGMX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -37.17% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.95% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -37.17% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -37.17% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -12.34% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.05% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.17% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и VMGMX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.57% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 12.46% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 21.10% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.38% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.93% | +1.82% |