PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.70%
574.45%
POAGX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.14

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.02

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

POAGX:

1.00

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.09

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.37

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

POAGX:

9.91%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

POAGX:

-35.54%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.32% против 7.88% соответственно.


POAGX

С начала года

-8.24%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-5.34%

5 лет

1.30%

10 лет

1.32%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VHT

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.14
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.02
VHT: 0.09
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 1.00
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.09
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POAGX: -0.37
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.01
POAGX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VHT

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VHT

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.54%
-12.09%
POAGX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VHT

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
9.42%
POAGX
VHT