PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
0.25%
POAGX
VHT

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.63% против 9.33% соответственно.


POAGX

С начала года

12.40%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

6.33%

1 год

16.69%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

3.63%

VHT

С начала года

6.05%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-0.87%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

8.97%

10 лет (среднегодовая)

9.33%

Основные характеристики


POAGXVHT
Коэф-т Шарпа0.861.22
Коэф-т Сортино1.241.73
Коэф-т Омега1.161.22
Коэф-т Кальмара0.451.41
Коэф-т Мартина3.435.09
Индекс Язвы4.56%2.70%
Дневная вол-ть18.27%11.22%
Макс. просадка-56.06%-39.12%
Текущая просадка-23.14%-8.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и VHT

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POAGX и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.861.22
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.241.73
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.22
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.451.41
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.435.09
POAGX
VHT

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.22
POAGX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и VHT

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VHT в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.46%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и VHT

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.14%
-8.33%
POAGX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и VHT

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
3.97%
POAGX
VHT