PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAGX с POSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POAGX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAGX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-6.55%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.27%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.21% соответственно.

POAGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-0.22%
1 год
30.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
12.72%

POSKX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
31.27%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FAGKXPOAGX с FLPSXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Сравнение комиссий POAGX и POSKX

И POAGX, и POSKX имеют комиссию равную 0.65%.

POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund

Доходность на риск

POAGX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAGXPOSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.12

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

10.01

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POSKX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAGXPOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между POAGX и POSKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и POSKX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности POSKX в 27.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		14.18%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		27.09%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и POSKX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и POSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAGXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-50.18%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.30%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-22.96%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-36.88%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-7.03%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.19%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.10%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и POSKX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAGXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.79%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.03%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

20.58%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

17.66%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

18.88%

+3.87%