PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
5.24%
POAGX
LEXCX

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 3.61% против 9.51% соответственно.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

LEXCX

С начала года

10.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.89%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

Основные характеристики


POAGXLEXCX
Коэф-т Шарпа0.971.23
Коэф-т Сортино1.381.85
Коэф-т Омега1.181.22
Коэф-т Кальмара0.511.80
Коэф-т Мартина3.884.23
Индекс Язвы4.56%3.62%
Дневная вол-ть18.26%12.44%
Макс. просадка-56.06%-50.42%
Текущая просадка-22.47%-3.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и LEXCX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POAGX и LEXCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.971.23
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.381.85
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.22
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.511.80
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.884.23
POAGX
LEXCX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
1.23
POAGX
LEXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и LEXCX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LEXCX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.47%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и LEXCX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
-3.18%
POAGX
LEXCX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и LEXCX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
5.47%
POAGX
LEXCX