PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXLEXCX
Дох-ть с нач. г.8.74%6.12%
Дох-ть за 1 год22.90%12.52%
Дох-ть за 3 года-0.96%9.35%
Дох-ть за 5 лет10.44%11.23%
Дох-ть за 10 лет11.13%9.21%
Коэф-т Шарпа1.461.05
Коэф-т Сортино2.051.53
Коэф-т Омега1.261.18
Коэф-т Кальмара1.121.45
Коэф-т Мартина6.353.51
Индекс Язвы3.99%3.50%
Дневная вол-ть17.29%11.78%
Макс. просадка-55.77%-50.42%
Текущая просадка-3.45%-7.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POAGX и LEXCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и LEXCX

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
-0.81%
POAGX
LEXCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и LEXCX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и LEXCX

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.05
POAGX
LEXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и LEXCX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности LEXCX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и LEXCX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-7.41%
POAGX
LEXCX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и LEXCX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.17%
POAGX
LEXCX