PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и LEXCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POAGX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.71%
498.39%
POAGX
LEXCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

-0.19

LEXCX:

-0.17

Коэф-т Сортино

POAGX:

-0.09

LEXCX:

-0.12

Коэф-т Омега

POAGX:

0.99

LEXCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

POAGX:

-0.11

LEXCX:

-0.22

Коэф-т Мартина

POAGX:

-0.48

LEXCX:

-0.61

Индекс Язвы

POAGX:

10.07%

LEXCX:

5.10%

Дневная вол-ть

POAGX:

25.73%

LEXCX:

17.85%

Макс. просадка

POAGX:

-56.06%

LEXCX:

-50.42%

Текущая просадка

POAGX:

-35.18%

LEXCX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 1.53% против 9.06% соответственно.


POAGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.64%

5 лет

0.33%

10 лет

1.53%

LEXCX

С начала года

0.90%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-3.27%

1 год

-4.12%

5 лет

14.59%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POAGX и LEXCX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и LEXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: -0.19
LEXCX: -0.17
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: -0.09
LEXCX: -0.12
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 0.99
LEXCX: 0.98
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: -0.11
LEXCX: -0.22
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POAGX: -0.48
LEXCX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.17
POAGX
LEXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и LEXCX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LEXCX в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и LEXCX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.18%
-8.79%
POAGX
LEXCX

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и LEXCX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
11.94%
POAGX
LEXCX