Сравнение POAGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности POAGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.91% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и FSMAX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
POAGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
POAGX
FSMAX
Сравнение POAGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.70 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и FSMAX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и FSMAX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -50.55% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.64% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -36.31% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -50.55% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -7.18% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -12.29% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и FSMAX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.01% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.51% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 23.00% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.36% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 30.21% | -7.46% |