PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAGX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, POAGX returned 15.85%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.06% соответственно.

POAGX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.18%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.56%
1 год
59.73%
3 года*
25.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
15.85%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAGX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.83%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between POAGX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between POAGX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

POAGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAGXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.69

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.82

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

9.96

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.69

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FSMAX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-50.55%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-10.26%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-26.82%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-36.31%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-50.55%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.00%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-12.16%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.90%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FSMAX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.84%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

12.48%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

17.20%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.33%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

30.23%

-7.34%

Сравнение комиссий POAGX и FSMAX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FSMAX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.62%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

POAGX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (8.00%) compared to FSMAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs FSMAX's -50.55%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAGX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор