Сравнение POAGX с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и CZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и CZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции CZA по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.03% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и CZA
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Доходность на риск
POAGX vs. CZA — Ранг доходности на риск
POAGX
CZA
Сравнение POAGX c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | CZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.49 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.81 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.65 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 2.74 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.49 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и CZA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и CZA
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности CZA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и CZA
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и CZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -53.20% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -13.43% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -18.92% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -46.18% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -6.03% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.93% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.17% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и CZA
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.16% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 9.39% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 17.87% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.12% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.26% | +3.49% |