PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNW с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PNW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		16.92%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.29% против 14.11% соответственно.

PNW

1 день
1.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.20%
1 год
12.22%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.38%
10 лет*
7.29%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle West Capital Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с NEEPNW с SOPNW с VTVPNW с XLIPNW с ^GSPCPNW с AQN.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PNW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

7.11

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между PNW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и SPY

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.52%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PNW и SPY

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PNWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-55.19%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.88%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-24.50%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.72%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.44%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-9.09%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.57%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и SPY

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 4.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.28%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.49%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.06%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.05%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

17.92%

+4.69%