PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNW с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNW и NEE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PNW и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
533.81%
1,761.27%
PNW
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNW:

1.39

NEE:

0.92

Коэф-т Сортино

PNW:

2.01

NEE:

1.30

Коэф-т Омега

PNW:

1.25

NEE:

1.17

Коэф-т Кальмара

PNW:

1.10

NEE:

0.61

Коэф-т Мартина

PNW:

6.75

NEE:

3.41

Индекс Язвы

PNW:

3.81%

NEE:

6.82%

Дневная вол-ть

PNW:

18.42%

NEE:

25.33%

Макс. просадка

PNW:

-79.18%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

PNW:

-10.11%

NEE:

-17.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNW:

$9.79B

NEE:

$148.62B

EPS

PNW:

$5.32

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

PNW:

16.18

NEE:

21.45

PEG коэффициент

PNW:

3.07

NEE:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

PNW:

$5.02B

NEE:

$26.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNW:

$1.72B

NEE:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

PNW:

$1.98B

NEE:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.31% соответственно.


PNW

С начала года

23.73%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

16.27%

1 год

25.53%

5 лет

3.25%

10 лет

6.32%

NEE

С начала года

21.43%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-0.26%

1 год

23.75%

5 лет

5.86%

10 лет

13.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNW c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.390.92
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.011.30
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.17
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.100.61
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.753.41
PNW
NEE

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
0.92
PNW
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и NEE

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности NEE в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
4.16%4.84%4.49%4.73%3.98%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.37%4.16%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок PNW и NEE

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.11%
-17.04%
PNW
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и NEE

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.08%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
5.59%
PNW
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNW и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab