PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNW с POR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PNWPOR
Дох-ть с нач. г.26.15%13.30%
Дох-ть за 1 год22.17%24.05%
Дох-ть за 3 года16.07%2.79%
Дох-ть за 5 лет2.91%-0.06%
Дох-ть за 10 лет7.63%6.33%
Коэф-т Шарпа1.201.31
Коэф-т Сортино1.791.92
Коэф-т Омега1.221.24
Коэф-т Кальмара1.000.93
Коэф-т Мартина4.615.62
Индекс Язвы5.07%4.56%
Дневная вол-ть19.39%19.54%
Макс. просадка-79.18%-50.31%
Текущая просадка-4.15%-8.35%

Фундаментальные показатели


PNWPOR
Рыночная капитализация$9.94B$5.01B
EPS$5.43$3.35
Цена/прибыль16.1214.17
PEG коэффициент2.931.26
Общая выручка (12 мес.)$3.25B$3.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$893.52M$1.26B
EBITDA (12 мес.)$1.20B$915.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PNW и POR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNW и POR

С начала года, PNW показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у POR с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции PNW превзошли акции POR по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
18.01%
10.51%
PNW
POR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNW c POR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.61
POR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.62

Сравнение коэффициента Шарпа PNW и POR

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и POR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.20
1.31
PNW
POR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и POR

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности POR в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
3.02%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.36%4.16%
POR
Portland General Electric Company
4.11%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%3.63%

Просадки

Сравнение просадок PNW и POR

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки POR в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и POR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.15%
-8.35%
PNW
POR

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и POR

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 3.85%, в то время как у Portland General Electric Company (POR) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.85%
4.74%
PNW
POR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNW и POR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Portland General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию