PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNW с AQN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PNWAQN.TO
Дох-ть с нач. г.26.15%-16.21%
Дох-ть за 1 год22.17%1.65%
Дох-ть за 3 года16.07%-23.67%
Дох-ть за 5 лет2.91%-13.68%
Дох-ть за 10 лет7.63%1.80%
Коэф-т Шарпа1.20-0.01
Коэф-т Сортино1.790.19
Коэф-т Омега1.221.03
Коэф-т Кальмара1.00-0.00
Коэф-т Мартина4.61-0.02
Индекс Язвы5.07%11.92%
Дневная вол-ть19.39%29.52%
Макс. просадка-79.18%-78.58%
Текущая просадка-4.15%-63.54%

Фундаментальные показатели


PNWAQN.TO
Рыночная капитализация$9.94BCA$5.18B
EPS$5.43CA$0.22
Цена/прибыль16.1230.73
PEG коэффициент2.931.41
Общая выручка (12 мес.)$3.25BCA$2.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$893.52MCA$1.51B
EBITDA (12 мес.)$1.20BCA$824.49M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PNW и AQN.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PNW и AQN.TO

С начала года, PNW показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции PNW превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 7.63% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
18.01%
-20.58%
PNW
AQN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNW c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.91
AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.83

Сравнение коэффициента Шарпа PNW и AQN.TO

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AQN.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и AQN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.28
-0.34
PNW
AQN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и AQN.TO

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AQN.TO в 7.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
3.02%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.36%4.16%
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
7.84%6.94%10.66%4.65%3.91%3.95%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок PNW и AQN.TO

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, примерно равная максимальной просадке AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.15%
-66.68%
PNW
AQN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и AQN.TO

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 3.85%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.85%
6.71%
PNW
AQN.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNW и AQN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. PNW значения в USD, AQN.TO значения в CAD