Сравнение PNW с VTV

С начала года, PNW показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.15% против 11.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNW и VTV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTV в 2.02%

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и VTV.

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.