PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNW с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNW с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PNW и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNW и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		15.59%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 7.15% против 13.39% соответственно.

PNW

1 день
0.77%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.59%
6 месяцев
17.48%
1 год
10.86%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.13%
10 лет*
7.15%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle West Capital Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с NEEPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с ^GSPCPNW с AQN.TO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

PNW vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNW c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNWXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.36

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.17

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

8.46

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNW vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNWXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между PNW и XLI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и XLI

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.56%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PNW и XLI

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

PNWXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-62.26%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.50%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-21.64%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-42.33%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-7.83%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-9.24%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.21%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и XLI

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 4.85%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNWXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.58%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.74%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.50%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.25%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

19.88%

+2.74%